Ông sinh năm 1682, Shahu là con trai của vua Chatrapati Sambhaji Maharaj và nữ hoàng của ông ta, Yesubai. Ông là cháu trai của sáng tổ đế quốc: Chatrapati Shivaji Maharaj đại đế.

Sau khi cha của ông bị xử tử dưới tay Nhà Mughal, Shahu và mẹ của ông bị bắt làm tù binh (sau khi pháo đài Raigad sụp đổ). Shahu sau đó bị quản thúc trong một nhà tù ở Mughal, Aurangzeb (hoàng đế Mogun) đã muốn chuyển đổi Shahu sang Hồi giáo, nhưng theo yêu cầu của con gái ông, Zinatunnisa, thay vào đó, ông đã đồng ý chấp nhận Khanderao Gujar, con trai của Prataprao Gujar, làm người cải đạo. Người ta nói rằng chính Aurangzeb đã đặt tên cho đứa trẻ là Sahu (có nghĩa là đứa trẻ tốt). Sau này đổi thành Shahu và được nhà vua chọn làm hiệu sau khi đăng quang.[1]